Svrha posla:
Aktivno upravljanje non-retail kreditnim portfoliom, procesom izračuna očekivanih kreditnih gubitaka i rizikom ponderisane aktive, razvoj i unapređenje procesa izvještavanja, predlaganje rješenja za aktivno upravljanje, analizu i monitoring kreditnog portfolia, kao i izvještavanje za Non-Retail segmente. Korištenje statističkih modela u svrhu razvoja prediktivnih risk modela za različite vrste odlučivanja.
Zadaci i odgovornosti:
- Učestvuje u kreiranju i ažuriranju non-retail kreditnih politika i procedura
- Pruža podršku pri definisanju lokalnih politika u saradnji sa prodajom i Underwriting funkcijom
- Implementira i održava standarde upravljanja kreditnim rizikom prema internom rating pristupu (IRB Foundation)
- Koordinira izradu PAP (Product Approval Process) dokumenta sa funkcijama razvoja proizvoda
- Razvija i unapređuje izvještaje za non-retail portfolio (dnevne, mjesečne, kvartalne) za Upravu, RBI i eksterne institucije
- Analizira kreditni rizik i priprema kritičke preglede koncentracija rizika po različitim segmentima
- Praćenje portfolio limita i indikatora, definisanje stres scenarija i mjera za njihovo ublažavanje
- Obračun, procjena i budžetiranje ispravki vrijednosti očekivanih kreditnih gubitaka (ECL) u skladu sa lokalnim i međunarodnim standardima
- Razvoj i modeliranje parametara kreditnog rizika za lokalni obračun ispravki vrijednosti
- Kalkulacija i budžetiranje rizikom ponderisane aktive (RWA) po Basel i ECB/CRR standardima
- Provjera ispravnosti sistemskih podataka za RWA i ECL (Completeness Check)
- Testiranje promjena u mapiranju podataka između lokalnog sistema, EDWH i Ray alata radi osiguranja tačnosti podataka
- Učešće u provođenju stress testova u saradnji sa RBI za non-retail segment
- Aktivno upravljanje non-retail portfoliom kroz mjerenje i kontrolu limita, ublažavanje rizika, definisanje distribucije kreditne eksponiranosti i kontrolu koncentracije po industrijama
- Upravljanje i monitoring kreditnih rizika povezanih sa klimatskim promjenama, ESG komponentama i kreiranje internih procedura za njihovu kvantifikaciju
- Obavljanje i drugih zadataka po nalogu neposrednog rukovodioca
Kvalifikacije:
- VSS ekonomskog ili tehničkog ili prirodno-matematičkog smjera
- Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima Modeliranja/Validacije/Razvoja risk modela I upravljanja portfoliom I izvještavanjem;
- Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
- Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office), napredni nivo MS Excel;
- Napredno poznavanje rada u Excelu, SQL/SAS/R/Python programskim jezicima;
- Dobre komunikacijske i prezentacijske vještine.
Otkrij benefite:
- Slobodni dani za važne životne događaje
- Prikladni pokloni za posebne životne trenutke poput vjenčanja, rođenja djeteta ili polaska djeteta školu
- Poklon dobrodošlice za nove uposlenike
- Učenje od najboljih uz vrhunske treninge i edukacije koje će vas pretvoriti u stručnjaka iz navedene oblasti
- Sveobuhvatan program za dobrobit zaposlenika koji uključuje sportske aktivnosti, izlete, predavanja stručnjaka,savjetovanje o zdravlju i još mnogo toga, a čiji je cilj očuvanje i unapređenje zdravlja
- Razmjena iskustva sa kolegama na internacionalnom nivou i širenje mreže međunarodnih kontakata
- Prepoznajemo tvoje izvanredne rezultate, te zajedno radimo na tvojoj profesionalnoj izgradnji